Как снизить риск инвестиций?
27 августа 2011 в 19:53

Как снизить риск инвестиций?

Как снизить риск инвестиций?
Одна из аксиом бизнеса гласит: «Для развития производства нужны инвестиционные проекты». Другая аксиома предупреждает: «Любой инвестиционные проект – это риск потери денег». Вывод очевиден – без инвестиционных проектов не обойтись, но риск инвестиций надо снижать. Как? Продолжение:
http://www.park.futurerussia.ru/extranet/blogs/smirnoff/

348
Комментарии (7)
  • 27 августа 2011 в 20:09 • #
    Сергей Ореханов

    Что-то я там ничего не понял? Вы здесь не разъясните?

  • 29 августа 2011 в 11:40 • #
    Евгений Смирнов

    Поскольку Вы пишете, что «ничего» не поняли, то попробую пояснить основную идею.
    При инвестиционном проектировании мы имеем дело со многими характеристиками объектов/процессов, величину которых мы точно не знаем. Примеры: цены на энергоносители и валютные курсы. Незнание этих характеристик - источник риска. Но все неизвестные нам характеристиками объектов/процессов лежат в некотором интервале, который мы можем предсказать с большей или меньшей точностью. Следовательно, наше незнание не является полным, мы кое-что знаем, и эти знания можно использовать для снижения риска.
    Возникает идея обработать все используемые нами данные, касающиеся инвестиционного проекта ( в том числе интервальные оценки характеристик объектов/процессов) и получить в результате такую картину инвестиционного проекта, при помощи которой можно надежно ориентироваться в ситуации риска. Обработка данных – задача математики. Но традиционная математика, которой мы обычно пользуемся, создавалась для точных данных, а не для интервальных. Отдельный класс представляют собой вероятностные задачи, но реальные задачи далеко не всегда имеют вероятностную природу.
    Поэтому нам нужен новый инструментарий, другая математика, которая позволяет адекватно работать с интервальными. Такой подход требует определенной перестройки мышления – перехода от мышления в точных величинах к мышлению в интервалах, когда результатом решения задачи является не одно или набор точных значений, а целая область возможных решений. Из истории мы знаем, что перестройка мышления в математике уже давала прорыв в эффективности решения практических задач. Переход от римской к арабской системы счисления позволил решать задачи умножения и деления двузначных чисел школьников младших классов, когда как в римской системе счисления такие задачи моли решать только гуру.
    Известно много методов интервальных вычислений, однако не все они одинаково подходят для инвестиционного проектирования. Мы используем метод н-моделей. Он дает следующие ключевые преимущества:
    • возможность использования интервальных оценок показателей (наряду с точными оценками);
    • допустимость работы с усложненными (неполными, избыточными, неупорядоченными) системами линейных и нелинейных уравнений и неравенств, включая неявные зависимости, связывающие рассматриваемые переменные;
    • сохранение работоспособности и эффективности при «плохих» статистических данных - допустимо наличие линейно зависимых столбцов в матрицах статистических данных, позволительны пробелы в статистике, удается извлекать пользу из весьма грубых оценок;
    • возможность контролировать прогнозный риск, выявлять и устранять причины чрезмерной недоопределенности;
    • допустимость непосредственно задавать желаемые значения результирующих показателей;
    • объективное оценивание качества информации, используемой в расчетах;
    • автоматическое уточнение расчетов при поступлении дополнительных данных;
    • высокая эффективность и быстродействие.
    Переход к н-моделям позволяет в частности решать обратные (неоднозначные) задачи, которые известными методами обычно не решаются. Пример обратной задачи: получить определенный результат ВВП (размер прибыли, объем выпуска продукции и т.д.) к определенному сроку. Задача имеет бесконечное множество решений или не имеет решения при заданных исходных данных. Построение н-модели позволяет за один просчет определить всю область (коридор) возможных решений, в которой исходная цель может быть достигнута.
    Еще одним важным преимуществом н-моделей перед обычными является то, что при уточнении характеристик модели, т.е. вследствие появления нового знания, область возможных решений автоматически сжимается, т.е. модель как бы живет вместе с реальной системой, которую она описывает.

  • 2 сентября 2011 в 22:28 • #
    Андрей Муляр

    Кажется, компьютеру всё равно, в каких системах исчисления работать. Применение прикладной математики в программировании с использованием н-моделей может дать практический инструмент для снижения рисков при инвестировании и бизнес-планировании.Причём вне зависимости от сроков и сферы деятельности. Когда же мы сможем купить эти программы?

  • 3 сентября 2011 в 16:07 • #
    Евгений Смирнов

    Уважаемый Андрей, Вы точно подметили важную особенность – универсальность инструментария. С его помощью можно решать самые разные задачи - финансово-экономические, технические, организационные, смешанные. Вот далеко не полный перечень уже решаемых задач: инвестиционное проектирование, управление рисками, бюджетное планирование, разработка стратегий страховой деятельности, макроэкономическое прогнозирование, компьютерное моделирование экономики предприятий, отраслей, регионов, стран…
    Что же касается продажи ПО, то более продуктивным и удобным для заказчика и для исполнителя является совместное решение задач, т.е. предоставление услуги, а не продажа продукта. Как уже отмечалось, переход к новому инструментарию невозможен без определенной перестройки мышления, которая требует времени и интеллектуальных затрат. Поэтому для повышения скорости и качества решения задачи целесообразно разделить функции. За заказчиком – постановка задачи и участие в совместном анализе результатов моделирования. За исполнителем – формализация задачи, проведение расчетов в интерактивном режиме и участие в совместном анализе результатов расчетов. В противном случае может возникнуть ситуация, когда ПО будет применяться неэффективно и с ошибками.

  • 14 сентября 2011 в 13:24 • #
    Олег Янкин

    Самое главное в инвестиции -это изобретение изобретателя.
    Изобретатель внедряет своё изобретение в производство и после этого ему говорят, Вы нам больше ненужны. Таков закон ч.3 ГК РФ. . А с законами России не поспоришь, а тем более с судом РФ.
    А каким образом модернизировать экономику РОССИИ, при таких законах уважаемый?
    С уважением!
    Янкин Олег Анатольевич

  • 15 сентября 2011 в 12:44 • #
    Евгений Смирнов

    Уважаемый Олег Анатольевич, в этой теме рассматривается проблема инвестиционного проектирования в разрезе использования новых интеллектуальных информационных технологий. Предлагаю, чтобы соблюсти элементарный порядок и всё не мешать в один котел, другие темы рассматривать отдельно.
    Если Вам интересно знать моё мнение по поводу модернизации в России, я уже высказывался на эту тему - см.: https://professionali.ru/Topic/32775646
    Что касается взаимоотношений изобретателя с инвестором и государством - это отдельная тема, которую Вы можете поднять, создав для этого новую тему.


Выберите из списка
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008