15 февраля 2009 в 17:00

money managment

Hello.

Предлагаю поговорить об MM — оптимальных размерах
риска и открытых позиций, доли и частоты вывода средств
и тд и тп.

Кстати, кто-то использует математические модели для
рассчета параметров вероятности и тп?

Vladimir
PS еще для затравки — несимметрия относительно
маржинального счета. То есть сам рынок обычно симметричен,
то есть прибыли обычно равны убыткам (если не умничать
а открывать позиции случайно), но с учетом высокого
кредитного плеча получается несимметрия даже при одинаковой
вероятности прибыли и убытков.
Пример — допустим играете на 50% депо 1:100 и вероятность
+100 и −100п одинакова. То есть прибыль или убыток одинаков.
Но в случае прибыли это увеличивает счет всего в 1.5 раза,
а в случае убытка та-же сумма уменьшает счет уже в 2 раза!
То есть убытки бьют по счету сильнее, и чтобы восстановить
убыток −50% надо уже заработать +100% Идея думаю понятна…

222
Автор:
Комментарии (0)
  • Желаете ознакомиться с остальными комментариями или оставить свой? в сеть, чтобы получить полный доступ к функционалу Профессионалов.ru! Еще не участник сети?