ММ для новичка, или Почему надо выбросить на помойку все...
29 сентября 2011 в 12:21

ММ для новичка, или Почему надо выбросить на помойку все книги Билла Вильямса

ММ для новичка, или Почему надо выбросить на помойку все книги Билла ВильямсаАвтор Михаил Шишмарев

Что стоит за словами ММ (MoneyManagement)? И зачем рекламируют «плечо»?

Модно говорить: «Он слил депо, поскольку не соблюдал маней менеджмент». На мой взгляд, этот полурусский сленг слабо отражает суть и не делает чести говорящим.

Давайте говорить на русском языке. Чтобы не потерять денег на счете, нужно регулировать размер сделок и их одновременное количество в соответствии с имеющимся у вас деньгами. Это то, что мы пытались делать, оценивая, сколько же денег нужно для старта, но с учетом того, что размер счета может меняться по мере торговли. Это значит, что можно (и в ряде случаев нужно) пересмотреть размеры открываемых позиций. Кроме этого, ММ может содержать дополнительные «системы» регулирования размера позиции в зависимости от самых разных факторов.

Что нужно знать об этом? Некоторые чудаки думают, что постоянно «подкручивая» размер позиции по мере получения прибыли, они быстрее заработают первый миллион. Но они не учитывают, что и потери тоже растут. Много раз приходилось наблюдать, как успешные трейдеры с опытом теряли все, «зарываясь» в выборе позиции, видимо, им сладко грезились миллионы. Одно дело, когда читаешь об этом в книжках, другое — когда видишь собственными глазами.

Пока вы не обретете реально большого опыта, вам нужно знать только одно — не рискуйте всем счетом никогда! Размер плеча, предоставляемый вам конторой, в которой открыт ваш счет,— это лишь предел того, сколько денег на счету будет зарезервировано под маржин. Реально нельзя использовать максимальное плечо никогда и ни при какой ситуации!

Вы должны изучить свои торговые правила, изучить историю предполагаемых сделок (графики) и прикинуть, где бы вы открыли и закрыли свои позиции. Где-то возникнут ошибки. Оцените примерно максимальную из них. Оцените, как часто ошибаетесь и подумайте, какой частью счета можно рисковать в одной сделке.

Разделите это на число независимо торгующихся пар, которыми вы собираетесь торговать. Теперь вы должны лучше понимать, какой размер позиции подходит под ваш размер счета (пусть еще не открытого реально, но запланированного) и под ваши торговые правила. Иногда вам будет казаться, что торговые правила идеальны и не дают ошибок,— мой совет: найдите данные по более глубокой истории рынка, посмотрите, как бы ваши правила вели себя 4–5 лет назад. Рынок изменчив. Если он изменился за 4 года, то почему бы ему не измениться завтра?

Чтобы быть уверенным в себе и своей будущей прибыли, тестируйте свою систему правил. Тестируя, вы обретете опыт и уверенность, которые позволят вам в дальнейшем торговать на реальном счете, совершая меньше ошибок. Запомните важное правило: ошибки совершают все, но их не нужно бояться. Однако нужно быть уверенными, что ошибки не войдут в систему. Изучите ошибки на исторических графиках, при открытии сделок по вашим торговым правилам и посмотрите, когда и как они возникают. Возможно, это даст опыт доработать правила и избегать большего числа ошибок, но не увлекайтесь! Наиболее стабильная система правил — это простая система. Иначе может получиться «подгонка» под график.

Хорошая система торговых правил также не должна содержать много параметров и должна почти одинаково хорошо работать на всех инструментах и рынках. Проверяйте свою систему.

Хороший пример плохой системы, извините за каламбур, это система, имеющая в основе много классических индикаторов технического анализа. Почему? Да просто потому, что она позволяет подогнать себя под определенный кусок истории, «настраивая» параметры индикаторов. Это одна из причин, по которой я настоятельно советую выкинуть книги Билла Вильямса сразу! Вся его эпопея — не более, чем удачный рекламный ход, как раз хорошо продающийся новичкам. Впрочем, об этом поговорим позже.

Для вас главное усвоить, что самый лучший ММ для новичка — это просто грамотный расчет размера позиций, позволяющий не потерять весь счет при серии убыточных сделок, а такие серии по природе своей неизбежны. Не нужно слишком часто менять размер торгуемых позиций. Это стоит делать только в случаях, когда ваш счет значительно вырос, либо один раз в значимый промежуток времени (месяц, квартал).

Какие бывают ошибки тестирования и почему говорят, что «демо — это не реал»? И почему не стоит связываться с МТС?

Часто можно слышать о том, что «торговля на демо — это не реал». Что стоит за этой фразой и почему люди так говорят? Что на самом деле стоит за этим? Давайте развеивать еще некоторые мифы. Когда демосчет и торговля на нем может отличаться от торговли на реальном счете?

  1. Если человек сознательно хочет «подстроить» результат и держит несколько счетов, торгуя на них по-разному с целью представить на суд общественности лучший. Другие счета при этом могут быть убыточными. Вас этот пункт не касается, поскольку речь идет о самотренировке. Кстати, не стоит тратить время на такую «параллельную торговлю», лучше научиться торговать нормально на одном счету.
  2. Если исполнение брокером на демонстрационных счетах сильно отличается от реальных. Сейчас это редкое явление.
  3. Существует психологическая разница риска при торговле реальными виртуальными деньгами.

Кроме этого, многие начинающие увлечены созданием «МТС» (механических торговых систем). И многие мифы, связанные с тестированием, связаны именно с неграмотной разработкой таких систем. Дело в том, что часто набор правил для открытия или закрытия позиции можно изложить на машинном языке в виде команд и получить либо уведомления о том, где и как торговать, либо вообще ввести автоматическое открытие позиций. Популярный в России терминал «Метатрейдер» позволяет писать такие системы. Где подвох? Подвох в том, что для разработки грамотной и реально работающей системы нужно много знаний опыта и… данных. Исторических данных, котировок за прошедшие годы. Нужно уметь оценивать устойчивость системы к изменениям на рынке и нужно уметь грамотно производить само тестирование таких систем. Обучиться этому за короткий промежуток времени невозможно, неплохо сначала получить собственный опыт, безо всякой автоматизации, тем более, что она не всегда возможна. Тут кроется риск подгонки под исторические данные. Часто такие системы начинают быстро приносить убытки при переводе их в реальную торговлю. Существуют специальные методики тестирования «со сдвигом», а также другие профессиональные способы оценки устойчивости механических торговых систем, но их эффективность обычно все же ниже аккуратной работы вручную. Иногда можно совмещать одно с другим: используя сигналы для МТС и собственный анализ для уточнения результатов.

Однако многие «охотники» до разработки МТС потом предлагают за недорого купить их золотоносную систему в виде «советника» для МТ4. Желающие бесцельно потратить свои деньги могут придумать для этого другие способы. МТС, приносящие прибыль, существуют, но они требуют постоянного обслуживания и достаточно сложны для новичка. Очень редко они продаются «на корню» и обычно являются результатом многолетнего труда разработчиков. Возможно, что вы дойдете до работы с МТС в том или ином виде, но я категорически не рекомендую с этого начинать! Так вот, большинство проблем, связанных с использованием демо-счетов либо тестированием на истории, связано с неграмотным тестированием МТС.

Для обучения, нужно другое — анализ графиков и изучение, где и как можно открыть и закрыть сделки. Это изучение истории. Далее есть два пути: торговля «на истории» и торговля на демо-счете. Мы рекомендуем использовать оба. Торговля на истории очень важна, поскольку позволяет изучить разный рынок и провести в сотни раз большее число сделок, чем в режиме реального времени!

На мой взгляд, для этих целей следует использовать программу форекс-тестер, доступную в сети как в платной, так и в более ранней бесплатной версии.

Основное достоинство этой программы — возможность «проигрывать» историю, как на магнитофоне, совершая сделки внутри виртуального счета программы, можно изменить скорость «воспроизведения». Для программы подходят котировки в разном формате, в том числе в изобилии доступные в Интернете. Загрузив историю данных за несколько лет, вы можете в зависимости от интенсивности тренировок за срок в несколько месяцев обрести опыт трейдера, торговавшего годами.

198
Комментарии (3)
  • 29 сентября 2011 в 16:12 • #
    Игорь Юдин

    Прочел. Полное смятение чувств. Похоже на анекдот про ежиков, которых все обижали и они обратились в мудрому филину за советом. "Станьте волками" рек филин! "А как?" спросили ежи. "Я стратег, а не тактик!".
    Не правда ли похоже? Выберите размер позиции верно... А как? Тестируйте правила на истории... А какие критерии хорошей системы? Не пользуйтесь МТС... А разве можно получить статистику при ручном режиме работы в разумные сроки и на глубине истории в 5 лет? Единственно четкий совет в конце. Купите программку. Зачем тогда ругать беззащитного Билла Вильямса за книжку? Зависть - смертный грех.

  • 1 октября 2011 в 07:28 • #
    Андрей Микрюков

    Все неплохо, особенно то, что касается МТС. Сейчас много мифов, как используя МТС, человек без напряга зарабатывает каждый день деньги. Даже называют суммы2-5% счета. О размере сделок- каждому трейдеру должно быть известно соотношение риска и величины позиции, только нарушают его очень часто. Зато винят потом кого угодно, только не себя.

  • 17 октября 2011 в 14:50 • #
    Игорь Юдин

    "...каждому трейдеру должно быть известно соотношение риска и величины позиции, только нарушают его очень часто." А знаете почему нарушают? Потому что не знают, даже если читали, то не верят, т.к. все бездоказательно. Уверен и Вы не знаете. Вам только кажется, что знаете.


Выберите из списка
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1970